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Banche: come si valuta l’affidabilità di una banca?

Valutare “sicurezza” e “affidabilità” di una banca è sempre un lavoro assai importante per gli organismi statali ed europei. Come si monitora quindi la stabilità/sicurezza di un Istituto di Credito? Attraverso innanzitutto il CET1. Ecco le migliori dell’estate 2021:

Monitorato dalla Banca Centrale Europea, il CET1 Ratio – come si legge su finanza.economia-italia.com – è il parametro più importante per la valutazione di salute e solidità delle banche, quindi anche delle loro azioni e obbligazioni.

Il suo nome è l’acronimo di Common Equity Tier1 Ratio e rappresenta il rapporto tra capitale ordinario versato dalla banca (CET1) e le sue attività ponderate al rischio, ossia quelle che presentano rischi impliciti.

Considerando tali attività, nel CET1 Ratio sono inclusi gli effetti negativi causati da:Crediti deterioratiInadempienze probabiliSofferenzeIl CET1, definito dagli Accordi di Basilea 1988 e 2004, è invece costituito da capitale versato, riserve e utili non distribuiti, escludendo azioni in portafoglio, avviamento, beni immateriali e perdite di bilancio.

Secondo le disposizioni BCE, il CET1 Ratio di una banca deve essere superiore all’8%: più elevato sarà, maggiore sarà la sua solidità; al contrario, se inferiore all’8%, la banca dovrà necessariamente rafforzare il patrimonio per non essere inserita in amministrazione straordinaria o sottoposta a bail-in, ossia prelievo forzato della liquidità dei suoi correntisti.

In collaborazione con EBA (European Banking Authority), la BCE (Banca centrale Europea) effettua periodicamente degli stress test per esaminare le banche europee e capire come queste potrebbero reagire a eventuali scenari di crisi.

Ecco lo stress test (i risultati) di questa estate appena passata per quanto riguarda le “migliori” banche italiane:

  • Mediobanca  Cet1 fully loaded ratio 14,51% di fine 2020 passa al 9,73% del 2023;
  • Intesa Sanpaolo Cet1 fully loaded 14,04% del 2020 passa al 9,38%, del 2023
  • Unicredit Cet1 ratio 15,14% del 2020 al 9,22% del 2023;
  • Banco Bpm Cet1 fully loaded  13,23% 2020 al 7,02% a fine 2023. .
  • BMps Cet1 fully loaded  9,86% del 2020 a -0,1% del 2023

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Gian Luca de Risi, Act Finanz
Gian Luca de Risi, CIO Act Finanz
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